نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در وضعیت بحرانی / آژیر خطر در شبکه بانکی به صدا درآمد

به گزارش تجارت‌نیوز ، شاخص‌های زیادی برای تحلیل وضعیت بانک‌ها وجود دارد. اما اگر بخواهیم مقاومت بانک‌ها در برابر مخاطراتی مثل ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات را اندازه‌گیری کنیم، احتمالا نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها ، مناسب‌ترین شاخص است. با توجه به اینکه طبق آمار، بخش عمده شبکه بانکی ایران زیانده است، بسیاری از بانک‌ها در خطر ورشکستگی قرار دارند. با این وجود، وضعیت وخیم نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، نگرانی‌های را از آینده شبکه بانکی افزایش داده است.

نسب کفایت سرمایه بانک چیست؟

نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، نخستین بار در سال ۱۹۸۸ و در کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال) به دنیا معرفی شد. این شاخص حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک است. به عبارت دیگر، نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد.

بر اساس استانداردهای کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل ۱۲درصد تعیین شده است. با این وجود بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را ۸درصد تعیین کرده است. اما بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که این ارفاق بانک مرکزی نیز کافی نبوده و وضعیت کفایت سرمایه بخش عمده شبکه بانکی ایران با فاصله بسیار زیادی با استانداردها دارد.

آژیر خطر در شبکه بانکی

بررسی صورت‌های مالی ۱۹ بانک حاضر در بورس که صورت‌های مالی آنها در سایت کدال منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، تنها ۶ بانک نرخ کفایت سرمایه بالاتر از هشت درصد را ثبت کردند. از سوی دیگر، هفت بانک سال گذشته را با نرخ کفایت سرمایه منفی به پایان رساندند.

جدول زیر، نرخ کفایت سرمایه این ۱۹ بانک را در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

بانک آینده، مثل اکثر آمارهای دیگر، در این رده‌بندی نیز با ثبت نرخ کفایت سرمایه منفی ۱۵۶٫۹درصدی، عملکردی فاجعه‌بار را رقم زده است. بانک‌های دی، شهر، پارسیان، سرمایه، گردشگری و ایران زمین هم دیگر بانک‌هایی هستند که نرخ کفایت سرمایه زیر صفر دارند.

به علاوه، موسسه اعتباری ملل و بانک‌های صادرات، تجارت، اقتصاد نوین، پست بانک و رسالت، نرخ کفایت سرمایه کمتر از هشت درصد دارند.

در طرف دیگر ماجرا، بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان و ملت، توانسته‌اند نرخ کفایت سرمایه خود را به سطح بالاتر از استانداردهای بانک مرکزی برسانند. البته بانک خاورمیانه با ثبت نرخ کفایت سرمایه ۱۳٫۱درصدی، موفق شده است که استانداردهای بین‌المللی را هم پشت سر بگذارد.

علت این وضعیت چیست؟

در نظام بانکی ایران که با مشکلاتی از جمله تورم، تحریم‌ها و دخالت مستقیم دولت مواجه است، ریسک‌های َشبکه بانکی بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. با این وجود به نظر می‌رسد که بانک‌ها توان رقابت با این ریسک‌ها را ندارند و این موضوع، خود نیز یک ریسک بزرگ در شبکه بانکی است. علل وضعیت وخیم کفایت سرمایه بانک‌های ایران را می‌توان هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی بررسی کرد.

اقداماتی از جمله قرض‌ گرفتن‌های ممتد دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه درباره بانک‌ها، عوامل بیرونی هستند که وضعیت بانک‌ها را با بحران مواجه کرده‌اند. از طرف دیگر، احتمالا بی‌کفایتی مدیران بانکی و ناتوانی آنها در مدیریت منابع و مصارف بانکی، مهم‌ترین علت درونی این وضعیت باشد.

فاصله نجومی بانکداری ایران با جهان

نظام بانکی ایران در حالی با نرخ‌های کفایت سرمایه منفی دست و پنجه نرم می‌کند، که به عقیده کارشناسان، نرخ‌های کفایت سرمایه ۸ یا ۱۲درصدی نیز برای پوشش ریسک‌های موجود کافی نیستند. امروزه بانک‌های بزرگ جهان در مسیر رساندن نرخ کفایت سرمایه خود به ۱۴ یا حتی ۲۰درصد هستند. اما رساندن نظام بانکی ایران به این سطوح نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت دارد و تا زمانی که این اتفاق نیافتد، بانک‌های ایرانی، سهامداران آنها و عامه مردم، همواره در معرض خطر هستند.